Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

Order flow + Volume spread analýza

More
08.03.2010 18:16 #114 od kuky969
kuky969 vytvorená téma: Re: Order flow + Volume spread analýza
Pozdravujem
venujem sa uz niejaky rok dennemu tradingu ES a FESX.
Necital som podrobne vsetky predosle prispevky cize ani sa nebudem k nim niejak vyjadrovat, ale napisem v co verim ja v tradingu. Tak ako v akomkolvek trhu (reality, autá...) cenou hýbe PONUKA a DOPYT. Ciže ponuka na predaj /dopyt na kúpu. To je pre mna zaklad a nikdy mi to nikto nevyhovorí. (preco isla auta cenovo dole za posledný rok ??? lebo MACD a RSI pretli niejaké linky???, alebo bol breaknutý denný pivot???) A teraz je tu dalsia otazka - ako tuto ponuku z grafu vycitat a na akych cenovych urovniach sa ju snazit vycitat. Takze jednoznacne ja sa to snazim robit na SR leveloch, cize zistit na danej cenovej urovni ci cena odrazi alebo prerazí. Je uz na traderovi ako si SR urovne urcuje. Pre mna su to hlavne levely z Market profile terminologie plus low volume oblasti, plus jasne vrcholy a dna z grafu plus dlhodobejsie trend linky.

K samotnemu citaniu ponuky a dopytu z grafu

Metody o ktorych viem su tieto: Volume spread analyza a sledovanie toku objednávok do trhu (tzv.order flow) cize sledovanie ask volume /bid volume, jeho kumulaciu resp jeho rozdiel na jednotlivých cenových úrovniach (delta). Zakladom je pochopit, ktore objednavky hybu cenou, a ktore mozu cenu zastavit... celkom slusne video je k tomu na stránkach L2st v sekcii free webinar. Je to samozrejme vysoko diskrecni system ktory vyzaduje niekolko mesiacov denno denneho napozerania grafov ale podla mna to je cesta k tomu ako pochopit trh, preco cena ide hore a dole, ako neobchodovat statistiku (to ale si nedovolim tvrdit ze nie je ziskova), ako sa neobavat vysokych draw down a proste mat system, ktory stale a za kazdych okolnosti sa prisposobuje trhu. Zaroven backtesting je dost narocny, dovolim si tvrdit ze az nemozny kedze SR sa v priebehu dna menia,(napr denna vyvijajuca sa value area sa mení) no a velmi dolezite je mat dobry zdroj dat s ask bid volume a software (napr. Market delta). VSA ani sledovanie order flow nie su obchodné systémy, hovoria len o tom ako citat ponuku/dopyt v trhu a kde by trh mal ist a vstupovat mozes uz aj trebars podla Wodie CCI signalov a pod. Ja osobne som si nasiel aj zopar setupov pre vstup priamo vo VSA ale treba si uvedomit ze malokedy sa pattern presne opakuje co vyplýva z podstaty samotného VSA.

Celkom na zaver pokial tieto medoty clovek zvladne tak zacne tomu VERIT LEBO VIDI PRAVDU (co u mna pekne zlepsilo psychiku pri managovani otvoreneho obchodu a tym zaroven trosku popieram tvrdenie ze diskrecne obchodovanie je psychicky naročné), ktora sa deje v trhu t.j. napr. ked vidim aky je tok bid ask objednavok do trhu na jednotlivych leveloch vo vnutri baru, tak ak aj cena ide trosku oproti mne, alebo sme naraz v kratkom chope tak nevystupujem lebo viem (z niekolko mesacneho pozerania do grafov) ze takato situacia uz bola x- krat a viem aky bol jej vysledok. Proste ked mam spisane pravidla co sa musi stat aby sa trh definitivne otocil proti mne a viem ze z poslednych 100 pripadov to v 90 fungovalo tak proste pravdepodobnost je na mojej strane a nevystupujem, alebo ak su tie pravidla splnene tak vystupim okamzite a necakam kym mi cena zasiehne SL alebo break even. No a na taketo pravidla clovek pride len tym ze pozera a pozera a cumi do grafu. Jo a samozrejme obchodovanim jedneho kontraktu a cakanim na velky zisk clovek nikdy nezbohatne. Tu si myslim ze money managment Rossa z jeho knih je celkom pouzitelný.

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
09.03.2010 15:50 #118 od Admin
Admin zodpovedaná téma: Re:Order flow + Volume spread analýza
Súhlasím, cenou skutočne hýbe ponuka a dopyt. A o čo väčší hráč vstupuje na trh, tým viac hýbe cenou. Ideálnym systémom by však bol taký, ktorý vám povie, že sa ešte len chystajú vstúpiť do trhu, nie to, že už vstúpili. Čiastočnou pomôckou tu je to, že veľké objemy sa zriedka nakupujú naraz, len postupne. V takom prípade nám rastúci záujem ukážu už i obyčajné kĺzavé priemery.
Podobnou myšlienkou sa zaoberal i Larry Williams vo svojej knihe: Ako som zarobil milión dolárov za jeden rok. Opisuje, ako medzi základné piliere jeho obchodného systému patrilo sledovanie Volume a Open interestu, aj to, ako vytipovať obchody s pravdepodobnosťou 10 ku 1.
Zarobilo mu to milión dolárov.
O niekoľko rokov neskôr mu to prerobilo o niekoľko miliónov viac. Argumentoval tým, že trh sa napokon rozbehol jeho smerom, len o niečo neskôr, ako očakával (počas tohto protipohybu dokupoval ďalšie pozície).

S tou 90 %-nou pravdepodobnosťou víťazných obchodov je to zaujímavá téma. Už som niekde skôr v diskusnom fóre spomínal, že som vypracoval obchodný systém, ktorý analyzoval minulú ziskovosť cenových patternov. Dokázal identifikovať obrazce, ktoré boli ziskové v 70, 80 či 90 %-tách všetkých prípadov. Ako zaujímavý poznatok však vyplynulo to, že práve takéto, vysoko ziskové patterny začali v budúcnosti zlyhávať a 90 %-ná pravdepodobnosť sa zmenila napr. na 40 %-nú. Tu však išlo čisto o porovnávanie patternov, bez ďalších pridaných faktorov.

Vo vašom prípade pracujete s čiastočne odlišnými vstupmi. Ak to chcete uviesť do fóra: ako dlho takto obchodujete a aké výsledky ste počas tejto doby dosiahli? Prípadne, dokážete napísať príspevok, ktorý bude bližšie rozoberať Order flow a Volume spread analýzu všeobecne – napojenie na platformu, vstupy, výstupy a pod.? Mohli by sme kvôli tomu vytvoriť i samostatné vlákno, pre záujemcov.

Pekný zvyšok dňa.

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
11.03.2010 15:53 #119 od slavo
slavo zodpovedaná téma: Re: Order flow + Volume spread analýza
Pekný deň kuky969
Veľmi pekný príspevok. Určite by som privítal niečo viac o Vašom obchodnom štýl. Ja osobne o neúspechu na live obchodovaní hľadám svoju cestu. Veľmi sa mi páči prístup diskrečného obchodovania Rossa ale je to náročné na správne načasovanie vstupu (aspoň zatiaľ). Teším sa na ďalší príspevok.
Prajem úspešné obchodovanie.
Slavo

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
11.03.2010 21:23 #120 od kuky969
kuky969 zodpovedaná téma: Re:Order flow + Volume spread analýza
Mam pocit keď som si prečital svoj predosly prispevok ze vyznel prilis "mudro". Tak pre kompletnejsiu informaciu nie som ziadny dlhodoby obchodník s super výsledkami- obchodujem live len 2 roky aj zopar mesiacov v kombinácii s paper tradingom (kedze backtesting mojej metody nie je 100 percentne mozny). Samotnemu studiu obchodovania sa venujem cca okolo 5 rokov z toho 3 roky intenzívne (cca 8 hodin denne cisteho casu) a nemam ine zamestnanie okrem rodiny. Prvy ucet som nevycistil, a to aj preto ze som netlacil na pilu, neprepadol roznym mechanicko –automatickym metodam a indikatorom a stale som chcel vidiet v trhu PRAVDU. Ospravedlnujem sa zastancom „indikatoroveho“ tradingu, tym som nechcel povedat, ze nie je mozne takto obchodovat v celku uspesne, len ja som na to vo svojich uplnych zaciatkoch neprisiel. Moj sposob tradingu sa niektorym ludom zda komplikovany ale ako vravim ja chcem obchodovat PRAVDU nie STATISTIKU, tvrdim ze ziadny computer nenahradi ludsky mozog, neznasam straty a preto mam vstupy s velkym percentom uspechu prveho profit targetu, ktore zas na druhej strane nie su často (tak priemerne jeden obchod za deň ale je takmer stále co bohate staci). V podstate kontinualne ziskovy som az posledne mesiace a postup o jeden velky level vpred mam pocit nastal tak asi pred 3-4 mesiacmi. Live obchodovanie zacalo na zaklade VSA analýzy. Studijne materialy bola kniha Master the Markets od Wiliamsa plus jeho studijne video CD tzv „Boot camp“ plus diskusia VSA na Traders Laboratory plus priamy kontakt a diskusie s obchodnikom, ktory uz v tom ma nejaku prax. Bolo to casovo velmi narocne a chce to velmi vela screen time a podpory od rodiny. Moj nazor ze ak clovek pracuje niekde v urade, ma rodinu, tak snad ani to nie je mozne casovo zvladnut takymto sposobom ako som na to isiel ja.

VSA je podla mna super na urcenie supply-- demand v trhu a urcenie pravdepodobnosti, ktorym smerom trh pojde, ale stale som mal problem s presnym casovanim vstupu do obchodu. Nevravim ze to podla VSA nie je mozne len pre mna spolahlive setups nastavali zriedkavo a tak ma to trosku stvalo. Neskor som zakomponoval pre potvrdzovanie obchodov indikator TICK a jeho divergencie s cenou (vygooglit o co ide) co v podstate ani nie je z matematickeho pohladu indikator ale v prvom rade je to ukazovatel PRAVDY. Vacsina platforiem ho nema zakomponovany v sebe a ja osobne len za neho platim solo datafeed 8 euro mesacne.
Ako keby toho bolo malo tak na jesen minuleho roku som k tomu vsetkemu pridal sledovanie delty (rozdielu bid a ask volume na range baroch) a na moje samotne velke prekvapenie aj CCI indikator (tomu doteraz nemozem uverit kedze som bol velkym odporcom indikatorov), ako aj support- rezistencie urovne z Market Profile filozofie o trhu (kto nevie o co ide tak vygooglit). Ale ako vravim ked vies ktorym smerom sa v trhu "prevaluje" supply a demand a podla VSA viem urcit, ktorym smerom by trh s velkou pravdepodobnostou mohol ist, tak vstupovat mozes uz aj podla obycajnych zakladnych Woodie CCI patternov(moj nazor). A to vsetko pre to aby som si nasiel casovo velmi presny ,viacmenej mechanický timing vstupu.

Tak ako som to napisal to vyznieva aj pre mna ako ze je toho prilis vela co sledujem ale po par mesiacoch je to absolutna rutina (ako soferovanie auta)
Ak si dobre spominam tak Rossova filozofia je vstupovat do kazdeho trejdu ako do skalpu a bud sa ostatni obchodnici v priebehu obchodu pridaju a trh spravi pekny zisk alebo aspon vyberiem „maly“ zisk za odvedenu pracu. Na ES future mam prvy profit 1,5 - 2 body podla aktualnej volatility trhu, dalsie vystupy su uz vsak jednoznacne „umenie“, ktore v podstate neviem ani detailne a presne popisat, lebo vyplýva z toho co clovek ma niekde v podvedomí zafixované z denno denneho pozerania do grafov. Ale zakladom je hladat dalsi vystup niekde na urovni dennej formovanej high value area alebo low valuea area ,pripadne dennom point of conrol , vcerajsom peak of volume, alebo hraniciach Keltner kanalu. Samozrejme pred vstupom si aspon zhruba odsledujem ci dany prvy profit ma trh potencial spravit alebo nie. Zakladnou myslienkou pre presny casovy vstup pre mna (zase nie v kazdom patterne pre vstup) je najst situaciu ked v trhu vznikne majoritna skupina tzv „trapped“ traderov cize skupina obchodnikov ktori predpokladaju pohyb trhu jednym smerom, trh sa pohne opacne a oni zatvaranim svojich pozicii vytvoria kratkodobe momentum ceny v protismere ktore dosiahne prvy profit target cize z psychologickeho pohladu velmi dolezity relativne rychly zisk. Z toho je jasne ze nesuhlasim so znamou teoriou z prostredia trhov ze vstup nieje ani tak dolezitý ako výstup. Je minimalne rovnako dolezity a v mojom pripade ak by som mal vstupit o 2 tiky neskor do obchodu ako chcem tak radsej vobec nevstupovat. Dalsi pohyb trhu uz len zavisí od toho ci sa k trapped obchodnikom pridajú dalsí obchodníci. Blog na webe Blog je v celku slusnym studijnym materialom pre pouzivanie a citanie order flow v trhu (aj ked si myslim ze keby ten clovek ho písal fakt za ucelom pomoct traderom tak minimalne trosku inak odpoveda na ich otazky) ale je mozne vela vycitat z jeho grafov pri trosku väcsej trpezlivosti.

Nie som nejaky velky prispievatel do roznych for na webe kedze to zabera dost casu, ktory radsej venujem svojim detom takze neplanujem sa presne rozpisovat o detailoch ani prispievat ukažkami obchodov. Dnes roluju kontrakty takze neobchodujem a deti uz spia takze je trosku casu na písanie.
Vzor obchodu 5 min graf
Pekny demand v trhu swing up do vrcholu A, zvysujuce sa volume pekny spread a up bary s close na svojom vrchole. Reakcia ceny z A do B na znizujucom sa volume, B bar je v terminologii VSA no supply bar (alebo test bar). V tom okamihu bola vyssia sanca ze trh sa po korekcii pohne znovu hore .
Prechod na 5 tik range bar graf
Cena v danej korekcii spravi nizssie low ale kumulovana delta volume nespravi nizsie low – divergencia zlta ciara. Inymi slovami cena ide nizsie ale v trhu sa zmensi poced kontraktov zobchodovanych na bide cize v danom okamihu je v trhu menej agresivnych predajcov ako pri predoslom low, hoc cena je este nizsie ako bola alebo inak, pri tom nizsom low v sumare vstupilo do trhu vic agresivnych nakupcov ako predajcov. Vstup na high 1 baru. Niekedy je problem s 1 tik slipom a ak nastane tak znizujem prvy profit o ten 1 tik. Potenciál pre prvy profit tam je celkom slusny kedze trh otvoril pod value area vcerajska a velmi casto sa stava ze v takom pripade sa snazi vratit do vcerajsej value area a minimalne ju otestovat alebo rovno prestrelit celu v tomto pripade up. Plna modra ciara je low value area vcerajska. Kde vybrat dalsi profit povie trh sám. Ked vidim pekne up rastove range bary tak urcite nevystupim az pri prvom down bare-cervenom na point of control vcerajska. Vyhoda tychto range barov je ze eliminuju male chop etapy v rastucom trhu, v ktorych by mohol byt trader stale na pochybach a rozmyslat o vybere dalsieho profitu.

Samozrejme väcsinou to nie je stale tak idealne ako v tomto pripade a taky pekny profit.

Death stop loss je 2krat range bar + 1 tik, ale pokial by cena breakla low 1 baru tak na 99 percent vystup cize 6 tikov.
Tento setup v sucinnosti s VSA analyzou je velmi uspesny min. pre prvy profit. V dennych obchodnych hodinach vznikne tak priemerne 1-2 krat do tyzdna (bud ES alebo FESX). Este dalsie 3-4 podobne si najst a je pekny aspon jeden trade s vysokou mierou pravdepodobnosti zisku takmer kazdy den. Len trpezlivost a netlacit na pilu s vidinou vysokych ziskov.

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
11.03.2010 23:00 #122 od Admin
Admin zodpovedaná téma: Order flow + Volume spread analýza
Presunuté príspevky z "Obchodný systém je dôležitý".
11. marca 2010
Admin

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
13.03.2010 14:55 #126 od Admin
Admin zodpovedaná téma: Re:Order flow + Volume spread analýza
Najskôr k technický záležitostiam:
Téme bolo vytvorené samostatné vlákno a príspevky presunuté.
Čo sa týka externých hyperlinkov, tie sú v pravidlách zakázané, pokiaľ ide o reklamu. Linky boli prezreté a schválené. Najmä pokiaľ ide o obrázky, tie povedia viac ako tisíc slov.

K samotnej téme:
Výborný príspevok, myslím, že zaujme mnohých.
Je asi cieľom každého obchodníka, aby našiel pravdu. Rozdiel je len v tom, aké prostriedky na to používa. Niektorí sa sústredia viac na schopnosť "zladiť sa" s trhom a čítať ho, iní zasa na čisto mechanické prístupy, najlepšie definovateľné pomocou áno/nie možností.

Výhodou mechanických prístupov, vďaka ich podstate, je hlavne to, že dávajú jednoznačné odporúčania nielen do budúcnosti, ale je ich možno ľahko otestovať i na minulosť. Obchodovanie tak stojí na overených predpokladoch a faktoch. Hlavnú úlohu tu hrajú technické nástroje a pomôcky.
Výhodou osobných obchodných systémov (alebo diskréčnych prístupov, ako kto používa) je zasa osobitosť, ktorú nemožno okopírovať, keďže každý vidí situáciu inak. Otázkou je, koľkí ju vidia správne. Tu hrá hlavnú úlohu obchodník sám - preto osobný obchodný systém.

Uvádzate, že naostro obchodujete vyše 2 rokov. Vediete si tiež záznamy, ako sa darí vášmu prístupu v praxi? Myslím najmä počet všetkých zrealizovaných obchodov a z nich percento tých ziskových, ako i Profit to Loss Ratio.
Ak áno, môžete tu prosím uviesť nejaké údaje pre ilustráciu možností a potenciálu OOS v praxi?

Pekný zvyšok víkendu všetkým.

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
14.03.2010 14:16 #131 od slavo
slavo zodpovedaná téma: Re:Order flow + Volume spread analýza
Prajem pekný deň,
Aj ja snažím o hľadanie pravdy a nie štatistiky. Vaše myšlienky a skúsenosti ktoré ste zhrnuli do príspevku sú naozaj pre mňa veľmi inšpirujúce a dúfam, že sa s nami podelíte o pravdu.
Ďakujem kuky969

Slavo

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
15.03.2010 20:07 - 26.01.2015 20:31 #135 od kuky969
kuky969 zodpovedaná téma: Re:Order flow + Volume spread analýza
Maly priklad trejdu:

Doležité v správnej oblasti vstupovat,v tomto prípade je to low value area dnešného dňa - Oranžová linka
Obrázok_1

–VSA 5 min graf –cena spraví nižšie low ale vznikne ihneď reverzný bar alebo inak demand entry 1,2 bary Obrázok_2

Footprint ukazuje trapped short obchodníkov, graf 5 tik range v tej chvily ukazuje bar s deltou – 8802 ale cena dole nepokračuje čiže „no follow through“ čo hovori o tom, že tam sedia čakajuce nakupne objednávky a absorbujú agresivnych predajcov ktorý hitnu bid.no a hned nato pride bar s + 5083 deltou cize okamzite nastupuju agresivny nakupcovia a tzv „liftnu ask“.
Vstup na high tohto baru long



Este stale som v pozicii Obrázok_4

This message has an attachment image.
Please log in or register to see it.

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
15.03.2010 22:48 #136 od Admin
Admin zodpovedaná téma: Re:Order flow + Volume spread analýza
kuky969: Len rýchla technická reakcia.

Ak chcete nahrať obrázok priamo do príspevku, ide iba jeden.
Jeho aktuálne rozmery sú špecifikované v pravidlách fóra (záložka hore). Momentálne je to: "550 x 1000 px (šírka x výška). Veľkosť prílohy nesmie byť väčšia ako 100 kb"

Ak chcete nahrať napr. 4 obrázky, dá sa to tak, že sa spoja navzájom vertikálne (dokáže to napr. Irfan view, ktorý používam ja) a vložia do fóra ako 1 obrázok.

Po nahratí cez "prehľadávať" je nutné stlačiť tlačidlo "img". Tým sa určí, na ktorom mieste v príspevku sa obrázok presne objaví (tam, kde je momentálne kurzor).

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

More
20.03.2010 19:23 #138 od slavo
slavo zodpovedaná téma: Re:Order flow + Volume spread analýza
Ďakujem kuky969,
Ďakujem za Váš podnetný príspevok a hlavne za VSA. Prečítal som ti knižku od Toma Williamsa That Drive the Stock Market a musím sa priznať, že už dávno som niečo ta rozumné, vecné a priame ku obchodovaniu nečítal a to som už prečítal veľa. Konečne mi niekto povedal ako môžem pomocou ľavej strany grafu a volume sledovať trh. Ešte ma čaká sledovanie a testovanie, ale konečne viem o čom to je.
Ďakujem

Please Prihlásiť or Chcete se zaregistrovať? to join the conversation.

Powered by Kunena fórum