Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Binance exchange banner

CCI - Commodity Channel Index

Napsal eTrading.sk.

Commodity Channel Index měří vztah ceny podkladového aktiva, jeho klouzavého průměru a směrodatné odchylky (měří rychlost jakou se cena a její výkyvy vzdalují od svých průměrných hodnot, přičemž zohledňuje volatilitu trhu). CCI uvedl do praxe Donald Lambert, který ho popsal ve své knize: Commodity Channel Index: Tools for Trading Cyclic Trends. Jak již samotný název knihy napovídá, CCI bylo vytvořeno za účelem identifikace a využívání cyklických výkyvů a reverzních bodů na trhu.

 

CCI slouží k vyjádření toho, kdy je aktivum překoupené / přeprodané, avšak nemá podobu RSI, Stochastic a pod. Uvedené indikátory jsou limitovány hodnotami od 0 po 100, zatímco CCI nemá stanovené hranice. Nejčastěji se jeho hodnoty pohybují v rozmezí od -300 po 300 bodů (i když cca 75% hodnot se i tak pohybuje v rozmezí od -100 po 100 bodů).


Výpočet CCI je následující:

CCI = (Σ (Ct - SMA)) / (0,015 * SO)

 

SMA = Simple Moving Average, tedy klouzavý průměr
SO = Střední odchylka
Ct = Typická cena
Ct = (High + Low + Close) / 3

 

Obvyklé nastavení CCI je 14, 20 period, přičemž platí, že čím nižší nastavení, tím volatilnější se indikátor stává a produkuje více signálů. Pokud bychom se však měli držet doporučení Lamberta, vhodné nastavení je jedna třetina z běžného cyklu aktiva. Pokud je cyklus např. 30-denní, pak je vhodné nastavit CCI na 10 dní, pokud je cyklus 60-denní, pak je vhodné nastavit ho na 20 dní.


Commodity Channel Index CCI

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Použití:

Je několik způsobů použití CCI. Mezi nejzákladnější patří:

  • Nakoupit, pokud hodnota CCI prorazí -100 směrem nahoru, prodat, pokud prorazí 100 směrem dolů. Takové obchodování se dá dobře uplatnit zejména při range trhu, tedy bez výraznějšího nastoupeného trendu. Jde o snahu určit reverzní body cyklu v předstihu. Tehdy od indikátoru dostáváme jasné signály o překoupenosti / přeprodanosti daného aktiva.
  • Vyhledávání pozitivních a negativních divergencí. Takové obchodování se dá dobře uplatnit při trendujících trzích.

 

Pozor! Využití a variaci CCI je dnes skutečně mnoho. Při prvním popsaném způsobu jeho využití, pokud hodnota CCI prorazí -100 směrem vzhůru, jdeme do BUY. Také však existuje způsob obchodování, kdy se v téže situaci nenakupuje, jen se uzavírá SELL pozice. Do té obchodník vstoupil, když hodnota CCI prorazila -100 směrem dolů.

 

Opačná situace platí při nákupu - Pokud CCI prorazí +100 směrem dolů, někteří obchodníci tehdy neprodávají, ale pouze uzavírají BUY pozice, do kterých vstoupili, když CCI prorazilo +100 směrem nahoru (obchodníci tehdy obchodují pouze v pásmech pod -100 a nad +100 )! Takové využití, i když je méně časté, pramení zejména z toho, že trh nemusí být v range, ale naopak silně trendující a nespoléháme se na cyklické výkyvy. Je proto vhodné dobře znát trh a jeho charakteristiku.

 

Při CCI je důležité otestovat si vlastní nastavení podle toho, co přesně tomu-kterému obchodníkovi vyhovuje. CCI je rovněž vhodné kombinovat s jiným indikátorem, pro potvrzení nákupních / prodejních signálů pro obchodování na burze. Existují však i obchodníci, kteří si dokázali CCI přizpůsobit takovým způsobem, že využívají pro obchodování na burze výhradně tento indikátor. V případě nejednoznačnosti signálů přidávají klouzavý průměr nebo MACD, k určení převládajícího trendu. CCI získalo v posledních letech obrovskou popularitu. Jeho výhodou je to, že pokud se s indikátorem důsledně obchodník seznámí a nastaví si ho podle svých požadavků, je v něm zahrnuto téměř vše, co potřebuje vědět pro obchodní rozhodnutí.

 

Na závěr: O popularizaci CCI se také postaral známý obchodník Ken Wood, známý jako Woodie, který rozpracoval používání CCI ve svých podrobných studiích a odděloval několik základních patternů / formací CCI, které mohou pomoci identifikovat vhodný čas nákupu / prodeje. Tato jeho variace CCI je známá jako WCCI (Woodie 's Commodity Chanel Index).


Binance exchange banner