Trading ako biznis - zisk vs. náklady
- slavo
- Autor tématu
Méně
Více
- Příspěvky: 58
07. led 2009 12:47 #46
od slavo
Trading ako biznis - zisk vs. náklady vytvořil uživatel slavo
Pekný deň,
Spýtam sa najskôr všeobecnú otázku. Zamýšľal sa už niekto nad ziskovosťou tradingu ako ziskového biznisu? Nemám na mysli, či je vaša obchodná stratégia zisková, alebo úspešná, ale skôr s pohľadu nazvem to účtovného. Tu by som zahrnul všetky náklady od poplatku pri obchode až po knihy a študijné materiály a pod....
Spýtam sa najskôr všeobecnú otázku. Zamýšľal sa už niekto nad ziskovosťou tradingu ako ziskového biznisu? Nemám na mysli, či je vaša obchodná stratégia zisková, alebo úspešná, ale skôr s pohľadu nazvem to účtovného. Tu by som zahrnul všetky náklady od poplatku pri obchode až po knihy a študijné materiály a pod....
Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.
- Admin
Méně
Více
- Příspěvky: 112
16. úno 2009 15:44 #53
od Admin
Odpověděl Admin pro téma Trading ako biznis - zisk vs. náklady
Dobrý deň Slavo, kým sa zapoja ďalší diskutujúci, napíšem o vlastných rýchlych testoch.
Urobil som krátky test na 3 komoditách - Kukurica, Pšenica a Sója. Ako vstupné a výstupné signály som využil 2 krátkodobé EMA.
Backtest: 3000 obchodných dní späť
Počet obchodov: Priemerne okolo 680 - 700 obchodov (t.j. meníme pozície cca každých 4,3 dňa).
Provízia Brokera: 6 USD RT
Slippage: 1-2 ticky pri každom obchode.
Výsledok: Celkový hrubý zisk cca 44 tis. USD (32, 43 a 58 tis. USD). Provízie brokera stiahnu cca 700 x 6 USD, t.j. 4200 USD, slippage Ďalších cca 8600 USD (pri jednom ticku, dvojnásobok pri 2 tickoch).
Záver: Z Vášho hrubého zisku vám najväčšiu časť ukrojí Slippage. Ak rátame s 2 tickami, ostane vám dokonca len niečo okolo 50 % zisku. Ak rátame s lepšími plneniami - 1 tick, tak je priemerný zisk okolo 70 %. Zo zisku by nám tak ostalo cca 22-31 tis. USD. Všetko rátané na 1 kontrakt.
Uvedený test len potvrdzuje, aké dôležité je obchodovať na trhu s vysokou likviditou a nájsť si brokera s dobrými províziami. Obchodné výsledky boli rátané na základe klasiky: prekríženia 2 krátkodobých kĺzavých priemerov. V prípade ziskovejšieho systému sa výsledky samozrejme adekvátne zlepšujú.
Urobil som krátky test na 3 komoditách - Kukurica, Pšenica a Sója. Ako vstupné a výstupné signály som využil 2 krátkodobé EMA.
Backtest: 3000 obchodných dní späť
Počet obchodov: Priemerne okolo 680 - 700 obchodov (t.j. meníme pozície cca každých 4,3 dňa).
Provízia Brokera: 6 USD RT
Slippage: 1-2 ticky pri každom obchode.
Výsledok: Celkový hrubý zisk cca 44 tis. USD (32, 43 a 58 tis. USD). Provízie brokera stiahnu cca 700 x 6 USD, t.j. 4200 USD, slippage Ďalších cca 8600 USD (pri jednom ticku, dvojnásobok pri 2 tickoch).
Záver: Z Vášho hrubého zisku vám najväčšiu časť ukrojí Slippage. Ak rátame s 2 tickami, ostane vám dokonca len niečo okolo 50 % zisku. Ak rátame s lepšími plneniami - 1 tick, tak je priemerný zisk okolo 70 %. Zo zisku by nám tak ostalo cca 22-31 tis. USD. Všetko rátané na 1 kontrakt.
Uvedený test len potvrdzuje, aké dôležité je obchodovať na trhu s vysokou likviditou a nájsť si brokera s dobrými províziami. Obchodné výsledky boli rátané na základe klasiky: prekríženia 2 krátkodobých kĺzavých priemerov. V prípade ziskovejšieho systému sa výsledky samozrejme adekvátne zlepšujú.
Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.
- istiach
Méně
Více
- Příspěvky: 7
17. pro 2009 17:42 #102
od istiach
Odpověděl istiach pro téma Trading ako biznis - zisk vs. náklady
Ahoj,
Chcem sa spytat ako si robil backtest na 700 obchodov a 3k obchodnych dni naspat?
Ja osobne som vzdy robil backtest tak ze som si signaly hladal v grafoch, ale to ma na tom vzdy aj najviac odradza? Ci je to tym, ze pouzivas mechanicke signaly ktore sa daju naprogramovat a potom prebehne simulacia?
Chcem sa spytat ako si robil backtest na 700 obchodov a 3k obchodnych dni naspat?
Ja osobne som vzdy robil backtest tak ze som si signaly hladal v grafoch, ale to ma na tom vzdy aj najviac odradza? Ci je to tym, ze pouzivas mechanicke signaly ktore sa daju naprogramovat a potom prebehne simulacia?
Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.
- Admin
Méně
Více
- Příspěvky: 112
18. pro 2009 15:29 #103
od Admin
Odpověděl Admin pro téma Trading ako biznis - zisk vs. náklady
Istiach:
Obchodovanie bolo založené na prekrížení dvoch EMA. To znamená, že obchodník je buď v nákupnej alebo predajnej pozícii - v závislosti od toho, či je kratšia EMA nad alebo pod dlhšou EMA. 3000 obchodných dní tak vygenerovalo cca 700 signálov na zmenu pozícii, t.j. 350 vstupov do BUY a 350 vstupov do SELL pozícii.
Takéto testy je najjednoduchšie spraviť cez Excel alebo Open Office. Stačí tak vymeniť vstupné údaje - zameniť napr. dáta Sóje za Kukuricu a získať okamžite obchodné výsledky pre novú testovanú komoditu. Tento postup je dobre opísaný v článku o tvorbe jednoduchého ziskového obchodného systému: Jednoduchý obchodný systém
Vyhľadávať takého signály "ceruzkou" v grafoch je veľmi zdĺhavé, pre podobné testy vo veľkých objemoch prakticky vylúčiteľné.
Obchodovanie bolo založené na prekrížení dvoch EMA. To znamená, že obchodník je buď v nákupnej alebo predajnej pozícii - v závislosti od toho, či je kratšia EMA nad alebo pod dlhšou EMA. 3000 obchodných dní tak vygenerovalo cca 700 signálov na zmenu pozícii, t.j. 350 vstupov do BUY a 350 vstupov do SELL pozícii.
Takéto testy je najjednoduchšie spraviť cez Excel alebo Open Office. Stačí tak vymeniť vstupné údaje - zameniť napr. dáta Sóje za Kukuricu a získať okamžite obchodné výsledky pre novú testovanú komoditu. Tento postup je dobre opísaný v článku o tvorbe jednoduchého ziskového obchodného systému: Jednoduchý obchodný systém
Vyhľadávať takého signály "ceruzkou" v grafoch je veľmi zdĺhavé, pre podobné testy vo veľkých objemoch prakticky vylúčiteľné.
Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.
