Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

PA obchodny system

  • istiach
  • Autor tématu
Více
08. říj 2009 16:09 #80 od istiach
PA obchodny system vytvořil uživatel istiach
Dobry den,

Tieto stranky poznam uz dlhsiu dobu, ale este som sa tu nikdy neodhodlal napisat. Dnes som si vsak povedal ze by som mohol zacat prispievat z viacerych dovodov.

Jednak by sa to tu mohlo rozbehnut, a mozno sa mi moj system podari doladit, pretoze sa stale potykam s mnozstvom problemov.

Takze v kocke zhrniem moj system:

[img]http://localhost/etrading_040310/media/kunena/attachments/legacy/images/1_550px_NQ_12_09__10_8_2009_9_Range.jpg

Pouzivam NinjaTrader a obchodujem na trhu e mini nasdaq. Pouzivam alternativny graf ktory mi zobrazuje Range bars 9, volume, EMA 32 a moj hlavny indikator session pivots daily V6. (vid priloha)

Strategia je zalozena na prieraze hlavnych pivotov smerom, ci uz nahor, alebo nadol. Vstupujem cez market na druhej usecke po prieraze ak je v smere obchodu. Tj. pod prvou do shortu, nad prvou do longu. Okrem tohoto, snazim sa vsimat si aj formacie ako Double top/bottom, Head and shoulders, alebo trojuholniky.

Ako SL pouzivam najrv prerazany pivot, a potom medzi pivot. Ako PT pouzivam nasledujucu SR v smere obchodu.

Co sa volume indikatoru tyka, mam ho tam len tak na paradu :) a EMU 32 som zaradil iba nedavno ako filter ktory by mi mohol pomoct rozoznat falosne signaly od pravych, takze zatial len testujem.

Money management mam nastaveny tak, ze denne mozem minut iba 150USD na jeden kontrakt, co je zhruba 50$ na jeden stop loss. Max pocet obchodov denne je 5, pricom po 3 po sebe iducich uspesnych obchodoch koncim, aby som o peniaze opat neprisiel.

Problemy s ktorymi sa potykam a veci ktore sa mi uz podarilo zlepsit:

- Hoci mam takto zadefinovany obchodny plan, beriem nezmyselne signaly, aj ked nemam dovod na to ich brat.
- Vela falosnych signalov
- Nemozem sa dokopat do backtestu

+ Celkom sa mi dari dodrziavat vopred stanoveny MM

To by bolo na zaciatok z mojej strany asi tak vsetko. Mozete si pozriet screen ktory som prilozil. Je tam pekne zachytene moje dnesne skratove obchodovania. Budem sa snazit kazdy dalsi den ked budem obchodovat pridat dalsi screen a co to slov.

Ak ma budete chciet kritizovat, ocenil by som konstruktivne :)

S pozdravom,
Istiach

Tato zpráva obsahuje přiložené obrázky.
Prosím, přihlašte se nebo se zaregistruje, pro jejich zobrazení.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • Admin
Více
08. říj 2009 20:33 #81 od Admin
Odpověděl Admin pro téma PA obchodny system
Istiach:
Výborný príspevok. Myslím, že všetci, ktorí sa zaujímajú o obchodovanie sú Vám vďační za to, ako podrobne ste opísali svoj obchodný systém a za potenciálny začiatok praktickej, konštruktívnej diskusie. Klobúk dole.

Mňa pri čítaní Vášho príspevku napadli ešte nejaké dodatočné otázky:

Môžete prosím ešte upresniť:
"Vstupujem cez market na druhej usecke po prieraze ak je v smere obchodu".
Tu mi nebolo celkom jasné, o ktorej druhej úsečke hovoríte (pivot, medzipivot a pod.).

A ďalej:
"Ako PT pouzivam nasledujucu SR v smere obchodu".
O akej SR je reč? Ako Profit target používate najbližší pivot (pretože PP nie sú vo svojej podstate nič iné ako vypočítané úrovne supportov a rezistencií) alebo máte na mysli klasické S a R, ktoré vizuálne vyčítate z historických grafov?

To sú zatiaľ základné otázky, ktoré ma zaujímajú.


Inak: max. veľkosť obrázka, ktorý je možné vložiť do príspevku je zmenená na [740 x 740 px, max. 3 obrázky, neprekračujúce 450 kb na 1 príspevok (kvôli tomu, aby sa obr. vošiel do šablóny a nerozťahoval ju do strany). Pred vložením preto upravte prosím obr. tak, aby neprekračoval 740 px. Ak by ste napriek tomu potrebovali vložiť širší, príp. kvalitnejší obrázok, napíšte mi to v diskusii, upravím to v nastaveniach. Taký obrázok by však bol zobrazovaný len ako hyperlink na obrázok, nie zobrazený priamo v príspevku.

No a na záver k tej hrozbe neprimeranej kritiky - to je zakázané už v pravidlách fóra. Povolená je len konštruktívna diskusia, žiadne urážky a vysmievanie sa. Nebojte sa preto každodenne prispievať s ďalšími podobnými príspevkami a screenshotmi ako bola táto Vaša veľmi zaujímavá "novinárska prvotina".

Pekný zvyšok večera všetkým. Admin

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • slavo
Více
10. říj 2009 13:50 #82 od slavo
Odpověděl slavo pro téma PA obchodny system
Prajem pekný deň,
Teším sa na každý príspevok a ďakujem za každého nového prispievateľa. Teším sa na ďalší príspevok. Zaujímalo by ma ako rieši svoj MM náš administrátor ak to nie je tajné.

Prajme pekný deň

Slavo

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • Admin
Více
12. říj 2009 09:04 #83 od Admin
Odpověděl Admin pro téma PA obchodny system
Slavo:
Čo sa týka Money Managementu, chcel som sa k tomu vyjadriť aj Istiachovi, ale vy ste ho s tou otázkou o niečo predbehli. Predpokladám, že reč je najmä o SL (ako som sa už niekedy skôr v diskusii vyjadril, PT nepoužívam – podotýkam, že zatiaľ, pretože i s touto myšlienkou sa začínam pohrávať).

Výber správneho Stop Lossu (napokon ako všetko) by mal byť založený na početných testoch a výsledkoch, ktoré z nich vyplynú. Ja sám som si v Exceli rozpísal 13 druhov Stop Lossov a dosadil do nich reálne dáta. Vstupy a výstupy z obchodov boli nastavené čisto náhodne a pravidelne sa menili. Overoval som teda to, ako robustné sú jednotlivé druhy SL a ktorý z nich by zaznamenal najmenšiu stratu i pri, už spomínaných, čisto náhodných vstupoch a výstupoch.
To, že išlo o náhodné obchody je potrebné zdôrazniť, pretože pri používaní indikátorov, ako vstupnej a výstupnej metódy, by boli výsledky čiastočne odlišné. Mne však šlo v prvom rade otestovať možnosť čo najmenšej straty, resp. čo najvyššieho zárobku i pri vstupoch na základe „rulety“, resp. následnom dosadení akéhokoľvek indikátora.

Stop lossy, z ktorých som vychádzal, sú uvedené aj na stránkach eTrading.sk. Nešlo o žiadne špeciálne tajné metódy money managementu. Každý si ich môže naštudovar tu: Stop Loss

Postupne som pri testovaní upravoval parametre (napr. hodnotu AF pri PSAR, hodnotu ATR a pod.), inak povedané: dolaďoval som SL tak, aby zaznamenávali čo najlepšie výsledky (robustnosť už bola zabezpečená, systém som takto optimalizoval na čo najlepšie výsledky). Testoval som možnosti s návratom do obchodu, pokiaľ signál pretrváva, ale nás v niektorý deň z obchodu vyrazilo, variácie bez návratu, možnosti posunúť SL iba raz na Break even point a pod.

Na záver som vybral pár základných Stop Lossov, ktoré vykazovali na reálnych dátach ziskovosť aj pri čisto náhodných vstupoch. Tie sú zároveň základom môjho MM. Aj toto som už na diskusnom fóre spomínal, ale zopakujem, že napr. PSAR je podľa mojich testov veľmi dobrým spôsobom nastavenia SL. Na druhej strane ako jeden z najmenej vhodných mi vyšiel fixný SL. Pri testoch (po dosadení indikátora, namiesto random vstupov) vykazoval síce niekedy nadpriemerné výsledky, avšak pri zmene vstupných dát, alebo zmene indikátora, začal často zlyhávať.
Istiach písal, že používa práve fixný SL, k čomu by som mu odporúčal, aby sa s ním trochu pohral a skúsil ho pozmeniť, alebo úplne vymeniť za iný SL systém.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • istiach
  • Autor tématu
Více
22. říj 2009 21:00 #84 od istiach
Odpověděl istiach pro téma PA obchodny system
Je to sice skoda, pretoze som si povedal ze minuly plan, ako som ho prezentoval v prvom prispevku nebudem radikalne menit, ale dostal som sa viac menej do uzkych a preto ho zatial necham lezat ladom.

V podstate sa vratim k tomu, co som chcel trejdovat predtym a to cistu Price Action.

Pivoty su sice celkom dobry sposob urcovania SR, ale zistil som, ze ked mi SR urcuje indikator, vobec nesledujem vyvoj trhu, trend atd. Skusim si svoje SR zakreslovat sam tento krat sam, a pomocou Trend lines urcovat najma hlavny trh na vyssom time frame.

Na jednu stranu sa stale drzim toho ze chcem tradovat PA, ale na druhu stranu stale menim a menim a menim, a dufam ze sa do toho nezamotam.

Nemate pre mna nejaku radu?

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • slavo
Více
25. říj 2009 16:58 #85 od slavo
Odpověděl slavo pro téma PA obchodny system
Tu je každá rada ťažká. Otázkou čo a ako robiť ďalej a ako obchodovať, aby to bolo právne sa zaoberám skoro od začiatku obchodovania. Na samom začiatku som si myslel, že všetko pôjde ľahko a akosi samo od seba. časom sa vynorilo viacej problémov a ešte viacej otázok na ktoré hľadám odpovede.
Dnes ešte stále hľadám odpovede, ale mojich otázok je menej preto lebo už viem ktorým smerom pri obchodovaní chcem smerovať. Mám predstavu aký je môj štýl obchodovania a poznám (stále spoznávam) samého seba.
Čo sa týka obchodovania Price Action je to iba o osobnom prístupe ku obchodovaniu, nastavený grafov, nastavený všetkého čo len si viete predstaviť.
Asi som Vám nepomohol, ale nájsť odpovede treba v sebe.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • istiach
  • Autor tématu
Více
25. říj 2009 22:06 #86 od istiach
Odpověděl istiach pro téma PA obchodny system
Caute,

Dnes som sa troska pohral s nejakymi paternami a vytvoril som si nieco ako sablonu podla ktorej sa budem nasledujuce dni snazit vstupovat do obchodov. V podstate som si to spravil preto aby som si to mohol vytlacit ako taky uplny zaklad kym to nedostanem pod kozu.

[img]http://localhost/etrading_040310/media/kunena/attachments/legacy/images/2_3_4_spojene.jpg

Tato zpráva obsahuje přiložené obrázky.
Prosím, přihlašte se nebo se zaregistruje, pro jejich zobrazení.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • istiach
  • Autor tématu
Více
25. říj 2009 22:07 #87 od istiach
Odpověděl istiach pro téma PA obchodny system
A este pokracovanie.

Bohuzial som si vsimol ze tie obrazky nemaju moc velku kvalitu, neviem ci to bude dobre rozoznatelne.

[img]http://localhost/etrading_040310/media/kunena/attachments/legacy/images/5_6_spojene.jpg

Tato zpráva obsahuje přiložené obrázky.
Prosím, přihlašte se nebo se zaregistruje, pro jejich zobrazení.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • Admin
Více
26. říj 2009 12:54 #94 od Admin
Odpověděl Admin pro téma PA obchodny system
Istiach:

K tomu vášmu obchodnému systému: Predstavte si, že sa vám prestanú páčiť Pivoty, a začne sa vám pozdávať napr. ADX v kombinácii s EMA. Môžete tak fungovať niekoľko ďalších mesiacov a potom sa rozhodnete sledovať čisto Supporty a Rezistencie, neskôr výlučne trojuholníky atď.
Ku každému z uvedených indikátorov (resp. obrazcov) si samozrejme vytvoríte špecifický Stop Loss a Profit Target. Takto by ste mohli pokračovať celý život, alebo aspoň do okamihu, kým nezruinujete svoj obchodný účet.
Iste sám vidíte, že často meniť svoj obchodný systém nie je cesta na vrchol, skôr na dno (iba ak by ste mali veľké šťastie, ale na to sa spoliehať nemôže nik). Ideálne by samozrejme bolo mať 1 Obchodný systém, s Money Managementom, ktorý bude dlhodobo profitabilný, bude možné sa v ňom ľahko zorientovať a nebude potrebné ho meniť. Ako na to?

Ja by som odporúčal ísť na to z opačnej strany – cez Money Management a jeho hlavný pilier: Stop Loss. Netrápil by som sa s tým, či je ziskovejšie ADX, Pivoty alebo EMA. Vytvoril by som si univerzálny SL, ktorý by mi dokázal zabezpečiť, že budem ziskový (alebo aspoň čo najmenej stratový), nech použijem akýkoľvek vstupný indikátor. Tým si zabezpečíte minimálne istotu, že i keď sa rozhodnete zmeniť vstupy do obchodov, váš SL vás vždy uchráni pred prípadnými nesprávnymi rozhodnutiami. Tu by som zopakoval, že cesta fixného SL a PT podľa môjho názoru nie je dostatočne zisková a robustná (prečítajte si môj predchádzajúci diskusný príspevok pre viac podrobnosti).

OK, máme teda SL, ktorý sám osebe zabezpečí, že budeme minimálne na 0, nech vstupujeme do obchodov na základe akýchkoľvek signálov. Ak je to tak, tak už si môžeme dovoliť ďalší luxus, ktorým je menenie vstupných indikátorov. Použitie nevhodných by nás držalo na nule, no použitie tých vhodných by nám začalo prinášať želaný zisk. Ktorý z nich je ten správny? Tu by som odporúčal postupovať cestou mnohých testov. A tie sa najlepšie realizujú cez Excel. Je jednoduché navoliť si do Excelu napr. prekríženia 2 EMA + niekoľko ďalších indikátorov a zisťovať, ktorý z uvedených signálov je ten najziskovejší. Zároveň môžeme otestovať robustnosť tohto indikátora tým, že budeme pravidelne meniť vstupné dáta – nielen pre aktívum A, ale i B, nielen pre posledných 5 rokov, ale i 5 predošlých atď.
Získame tak dobrý indikátor, ktorý, bude zabezpečovať ziskovosť systém. Ak by sa mu aj nedarilo a vydával množstvo zlých signálov, náš Stop Loss nás bude stále držať nad hladinou.

Doladiť Profit Target, Position Sizing, naučiť sa systému veriť a pod. sú už len ďalšie „nadstavbové“ detaily. Ziskový systém však už máme vytvorený a to je základ.

Ak by ste však chceli obchodovať napr. na základe Trojuholníkov, Hlavy a ramien atď. je testovanie podstatne obtiažnejšie a časovo náročnejšie. Museli by ste si vizuálne prechádzať minulé dáta, zakresľovať formácie do grafu a tipovať, kedy by ste vstupovali a vystupovali. Výsledky však budú značne skreslené a budú sa odlišovať od reálnych minulých vstupov a výstupov.
V tomto prípade zohráva oveľa väčšiu úlohu i psychika. Keďže nemáte signály z Excelu, môže sa stať, že začnete svoje rozhodnutia podvedome spochybňovať, vystupovať skôr so stratou a pod. Nehovoriac o tom, že i keď dokážete identifikovať napr. 100 grafických formácii späť, je to podstatne menej, ako keď získate výsledky za 10000 prekrížení dvoch EMA – a to za podstatne kratšiu dobu, vďaka Excelu. To je dôvod, prečo som skôr fanúšikom indikátorov. Výsledky testov pre akýkoľvek indikátor a trh je možné získať v podstate okamžite. Pri Patternoch technickej analýzy je to však obtiažnejšie a museli by ste získať akýsi „cit pre trh“, čo si vyžaduje množstvo času.

Na záver: Predtým, ako sa teda rozhodnete, či chcete predsa len obchodovať Formácie, alebo dáte prednosť indikátorom, by som vám preto odporúčal pohrať sa s dobrým Money Managementom. Naň už môžete nasadiť ľubovolné vstupy.


K tým vašim obrázkom: Dajte prosím editovať svoj príspevok a vložte ich tam nanovo vo vyššej kvalite. Dbajte len na to, aby veľkosť celej prílohy neprekročila 450 kb a 3 obrázky na prílohu.
Tiež by ste mohli skúsiť, či sa vám nedá zväčšiť písmo pri zaznamenávaní poznámok do grafu.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • istiach
  • Autor tématu
Více
28. říj 2009 15:47 #95 od istiach
Odpověděl istiach pro téma PA obchodny system
bohual sa mi podarilo majstrovsky si poliat notebook, takze teraz to nejaku chvilku upravit nemozem, ale zapracujem na tom.

Inak dakujem za predchadzajuci prispevok. Urcite nad nim budem rozmyslat.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Powered by Kunena fórum