Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Order flow + Volume spread analýza

  • slavo
Více
14. dub 2010 19:19 #168 od slavo
Odpověděl slavo pro téma Order flow + Volume spread analýza
To je zaujímavý postreh, keď trochu viac pochopím o čo všetko pri VSA ide tak si od sledujem aj takéto udalosti. V mojich poznámkach som si to poznačil tak na to už nezabudnem.
Dnes pri sledovaní trhu som sa začal zamýšľať nad možno filozofickou otázkou a to:
Ak sú profesionáli v long pozíciách a vnikne buy climax tak mám chápať prevod pozícií do „roztrasených rúk“ ako profesionálny obchodníci sú long a svoje long pozície ponúknu mase iných obchodníkom na určitej úrovni.
S toho by mi vyplývalo, že buy pozícia sa ako buy pozícia previedla na iného držiteľa. S toho by vyplývalo aj to že buy nemusí byť ukončené ako sell, čiže na strane nákupu musí byť automaticky aj strana predaja.
Vie mi to niekto objasniť akoto nám chápať?
Ďakujem a prajem pekný deň

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • Admin
Více
16. dub 2010 15:18 #169 od Admin
Odpověděl Admin pro téma Order flow + Volume spread analýza
Slavo: Nie je mi celkom jasné, o akú situáciu ide a čo je samotná otázka. Môžete to prosím skúsiť napísať ešte raz?

Inak všeobecne: Každá Buy strana má Sell protistranu. Pretože, ten, kto predáva, musí mať kupca a každý kupec musí zasa kúpiť od nejakého predajcu. Čiže každý kontrakt má Buy-Sell stranu, a to aj v prípade, že by sa starý držiteľ long pozície rozhodol predať svoj kontrakt inému, novému držiteľovi long pozície. Nový Kupoval a pôvodný držiteľ Predával.

Podľa toho, či do pozície vstúpili 2, 1 alebo 0 nových obchodníkov sa potom odvodzuje napr. Open Interest.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • slavo
Více
16. dub 2010 17:37 #170 od slavo
Odpověděl slavo pro téma Order flow + Volume spread analýza
Ďakujem za odpoveď a skúsim parafrázovať tvoju odpoveď či tomu správne rozumiem.
Čiže každý nákup buy má svoju protistranu v predaji sell a každý sell má svoju protistranu buy. No ak niekto kúpy pozíciu bez toho aby ju kúpil od protistrany (sell) tak sa vlastne vytvorí nová dlhá pozícia. Ak je vytvorená nová dlhá pozícia tá sa prejaví v open interest. Ak však dlhá pozícia bola ukončená nákupom protistrany (predajom na krátko) tak open interest klesá.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • Admin
Více
16. dub 2010 18:51 #171 od Admin
Odpověděl Admin pro téma Order flow + Volume spread analýza
Áno, v podstate ste to pochopili správne, ale neorientoval by som to len na nejaké všeobecné DLHÉ pozície. Nie sú dlhé a krátke pozície, sú len pozície/kontrakty. Dlhá alebo krátka pozícia existuje len pre konkrétneho kupca alebo predajcu.

Ďalej, citujem: "No ak niekto kúpy pozíciu bez toho aby ju kúpil od protistrany (sell) tak sa vlastne vytvorí nová dlhá pozícia."

To nie je celkom presné, pretože,
Ad. 1 vždy kupujete od PROTIstrany a
Ad. 2 keď kupujete, vždy kupujete od niekoho, kto PREDÁVA
Ad. 3 asi ste mysleli situáciu, keď kupujete od niekoho, kto má kúpené. Ale to neznamená nič iné len to, že on musí PREDAŤ, aby ste vy mohli KÚPIŤ a nahradiť ho tak. V takom prípade je existujúci obchodník nahradený novým a OI sa nezmení.

K samotnému príkladu s Open Interest:
- Ak 2 NOVÍ obchodníci vstúpili do pozícii - jeden kupuje a jeden predáva, Open Interest sa zvýši o 1.
- Ak vstupuje iba 1 NOVÝ obchodník - napr. sa rozhodne kúpiť, potom kupuje od 1. EXISTUJÚCEHO, kto mal kúpené doposiaľ a teraz vystupuje (predáva). Vice versa ak sa nový obchodník rozhodne ísť do Krátkej pozície (predáva niekomu, kto uzatvára svoju existujúcu Krátku pozíciu tak, že kupuje). Starý obchodník je takto nahradený novým a Open Interest ostáva nezmenený.
- Ak vstupuje 0 nových obchodníkov, t.j. obchody uzatvárajú iba 2 EXISTUJÚCI obchodníci, tak ten, kto je Short - Kupuje a ten, kto je Long - Predáva. Predstavte si, že si takto navzájom spárujú obchod, t.j. o 1 kontrakt menej a Open Interest tak klesne o 1 jednotku.

Keďže OI vyjadruje počet kontraktov, teda nie počet kupujúcich a predávajúcich, znamená to, že v trhu je v podstate 2x toľko obchodníkov (pre zjednodušenie nerátame s tým, že obchodníci majú nakúpených viacero kontraktov).
Potom každý nárast OI o 1 znamená 2 nových obchodníkov, pokles o 1 znamená úbytok 2 existujúcich obchodníkov.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • slavo
Více
16. dub 2010 19:33 #172 od slavo
Odpověděl slavo pro téma Order flow + Volume spread analýza
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď
a prajem pekný večer.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • slavo
Více
16. dub 2010 19:44 #173 od slavo
Odpověděl slavo pro téma Order flow + Volume spread analýza
Zdravím kuky969,
tento týždeň som sledoval trhy zo zreteľom na volume a musím skonštatovať, že mi s toho vyplynulo niekoľko otázok, alebo poznatkov.
1. Pre správnu analýzu je potrebne správne identifikovať čo sa dialo v pozadí tj. či sa jednalo o SOS alebo o SOW
2. Je možné alebo skôr darí sa ti tieto znaky (SOS, SOW) v trhu správne identifikovať?
3. Celkom na záver mám na teba aj osobnú otázku, či je možné sa s tebou stretnúť aj na osobnej konzultácii.
Prajem pekný večer.
4. Ešte by som chcel doplniť svoju otázku, či okrem VSA berieš do úvahy aj WRB analýzu barov.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • kuky969
  • Autor tématu
Více
27. dub 2010 17:40 #176 od kuky969
Odpověděl kuky969 pro téma Order flow + Volume spread analýza
Cau Slavo

ano to vo vseobecnosti platí a mas pravdu ale

-- zalezi co povazujes za znaky SOW SOS,v knihe su niejake spomenute a okrem toho mam dokument od Williamsa kde ich spomina podstatne viac ako v knihe( napis kontakt mozem ti poslat)
-- ja robim analyzu VSA na ES 5 min graf a ak by som isiel podla tohto dokumentu vidim tieto znaky relativne casto co je samozrejme blbost na kazdy z nich reagovat
-- preto je dobre ich hladat okolo SR levelov a v overbought /oversold oblastiach v trendových kanáloch
--casom po pozeraní do grafov najdes si aj sam svoje "znaky slabosti a sily" ,ja ich skor volam suply/demand entry
-- pokial vidim takyto znak na SR urovni tak mi to dava urcitu pravdepodobnost ze by sa trh mohol odrazit,ale ako som pisal este pozeram na order flow (v 5 range bar grafe) kde musim tiez vidiet svoj "pattern" a az vtedy vstupujem .A prave to sledovanie order flow a casovanie vstupu je pre mna dolezitejsia ale zaroven aj narocnejsia cast analyzy

Dnesok: www.sierrachart.com/...3_42_UploadImage.png
Trh otvoril a pomaly isiel up ale kombinacia 1 a 2 je pre mna suply entry, 3 sa nazýva "change in behavior" obrovske volume na sirsom spreade down bar a reakcia na neho (cize dalsie bary boli na nizkom volume a spreade).Cize jasna supply entry a snaha ist down. Zaroven v tom case bolo vidno obrovsky narast bid volume na 5 range grafe cize vela agresivnych sellerov vstupilo do trhu. Zaroven cela tato situacia nastala na low vcerajsej dennej session cize na rezistencii. Bola velka pravdepodobnost ze trh pojde dole a uz som len hladal vstup na 5 range grafe . VSA na 5 min by mi vstup nedal.

Cize v sumare
-- najprv dam do grafu SR urovne a aj trend linky
--hladam aspon niejaky naznak sily alebo slabosti na tychto urovniach podla VSA analyzy ( pouzivam aj TICK divergencie ale to nie je az tak podstatne)
-- ak ho najdem hladam pattern pre presny timing vstupu na 5 range grafe podla order flow -- cize vlastne take dvojite potvrdenie


Co sa tyka WRB barov na vyssom volume sluzia ako oblasti SR ,cize ked mam takyto down bar neberiem long signal kym trh jasne nezavrie nad high tohto baru.Kedze v takomto down bare sa da predpokladat ze vstupilo vela supply ,trh sa casto vracia k jeho high ,cize otestovat ci suplly je tam stale ,moze ho trosku aj uptrustnut a znovu padne dole.

Otazka c 3. odpoviem ale na mail

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • slavo
Více
27. dub 2010 18:20 #177 od slavo
Odpověděl slavo pro téma Order flow + Volume spread analýza
ďakujem za odpoveď.
môj kontakt je (poznámka Admina: Kukymu prepošlem emailom, ďakujem)
prajem pekný večer

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • kuky969
  • Autor tématu
Více
30. dub 2010 17:40 #178 od kuky969
Odpověděl kuky969 pro téma Order flow + Volume spread analýza
bavili sme sa o WRB baroch a pisal som ze trh casto testuje ich vrchol ci sa tam stale nachadza supply - nazorny priklad na 60 min aktualne ES
www.sierrachart.com/...35_3_UploadImage.png

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

  • slavo
Více
02. kvě 2010 11:51 - 26. led 2015 20:24 #180 od slavo
Odpověděl slavo pro téma Order flow + Volume spread analýza
Áno myšlienka WRB barov sa mi páči hlavne z dôvodu ktorý je vysvetlený ako zmena ponuky a dopytu (alebo naopak) na trhu. Okrem tohto pohľadu sa takýto bar dosť často stáva aj R / S úrovňou, alebo zónou. Tvoj príklad je pekný a samozrejme že podobné do bolo aj v NQ. Volume pri teste vrcholu nenaznačoval žiaden náznak dopytu (no Demand).
Pekný deň

Tato zpráva obsahuje přiložené obrázky.
Prosím, přihlašte se nebo se zaregistruje, pro jejich zobrazení.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Powered by Kunena fórum