Pekný deň,
Spýtam sa najskôr všeobecnú otázku. Zamýšľal sa už niekto nad ziskovosťou tradingu ako ziskového biznisu? Nemám na mysli, či je vaša obchodná stratégia zisková, alebo úspešná, ale skôr s pohľadu nazvem to účtovného. Tu by som zahrnul všetky náklady od poplatku pri obchode až po knihy a študijné materiály a pod....

Dobrý deň Slavo, kým sa zapoja ďalší diskutujúci, napíšem o vlastných rýchlych testoch.
Urobil som krátky test na 3 komoditách - Kukurica, Pšenica a Sója. Ako vstupné a výstupné signály som využil 2 krátkodobé EMA.

Backtest: 3000 obchodných dní späť
Počet obchodov: Priemerne okolo 680 - 700 obchodov (t.j. meníme pozície cca každých 4,3 dňa).
Provízia Brokera: 6 USD RT
Slippage: 1-2 ticky pri každom obchode.

Výsledok: Celkový hrubý zisk cca 44 tis. USD (32, 43 a 58 tis. USD). Provízie brokera stiahnu cca 700 x 6 USD, t.j. 4200 USD, slippage Ďalších cca 8600 USD (pri jednom ticku, dvojnásobok pri 2 tickoch).

Záver: Z Vášho hrubého zisku vám najväčšiu časť ukrojí Slippage. Ak rátame s 2 tickami, ostane vám dokonca len niečo okolo 50 % zisku. Ak rátame s lepšími plneniami - 1 tick, tak je priemerný zisk okolo 70 %. Zo zisku by nám tak ostalo cca 22-31 tis. USD. Všetko rátané na 1 kontrakt.

Uvedený test len potvrdzuje, aké dôležité je obchodovať na trhu s vysokou likviditou a nájsť si brokera s dobrými províziami. Obchodné výsledky boli rátané na základe klasiky: prekríženia 2 krátkodobých kĺzavých priemerov. V prípade ziskovejšieho systému sa výsledky samozrejme adekvátne zlepšujú.

Ahoj,

Chcem sa spytat ako si robil backtest na 700 obchodov a 3k obchodnych dni naspat?

Ja osobne som vzdy robil backtest tak ze som si signaly hladal v grafoch, ale to ma na tom vzdy aj najviac odradza? Ci je to tym, ze pouzivas mechanicke signaly ktore sa daju naprogramovat a potom prebehne simulacia?

Istiach:

Obchodovanie bolo založené na prekrížení dvoch EMA. To znamená, že obchodník je buď v nákupnej alebo predajnej pozícii - v závislosti od toho, či je kratšia EMA nad alebo pod dlhšou EMA. 3000 obchodných dní tak vygenerovalo cca 700 signálov na zmenu pozícii, t.j. 350 vstupov do BUY a 350 vstupov do SELL pozícii.

Takéto testy je najjednoduchšie spraviť cez Excel alebo Open Office. Stačí tak vymeniť vstupné údaje - zameniť napr. dáta Sóje za Kukuricu a získať okamžite obchodné výsledky pre novú testovanú komoditu. Tento postup je dobre opísaný v článku o tvorbe jednoduchého ziskového obchodného systému: Jednoduchý obchodný systém

Vyhľadávať takého signály "ceruzkou" v grafoch je veľmi zdĺhavé, pre podobné testy vo veľkých objemoch prakticky vylúčiteľné.