Obchodné systémy
Keď som začínal z obchodovaním nemal som predstavu čo to vlastne obchodný systém je. Skôr som o niečom takom som ani nepočul. Mojou prvoradou úlohou bola do obchodu vstúpiť a nájsť ten pravý vstup. A tak to so mnou pokračovalo ďalej. Už keď som vstúpil tak potom kedy vystúpiť. Určite to poznáte. Pri tomto štýle obchodovania som strávil dosť času. Som rád, že som sa z tejto fázy môjho obchodného života dostal a našiel som obchodné systémy. Je jedno či sú to automatické, mechanické, alebo diskréčne systémy. Všetky tieto systému majú a dokonca musia mať jednu spoločnú vlastnosť. So systémom musíte mať na svojej strane výhodu oproti ostatným a musí byť ziskový.
Obchodovanie je komplexná vec a ani ten najfantastickejší obchodný systém ešte nemusí z človeka spraviť úspešného obchodníka. Ale to je do iného fóra.

Áno, to ja na začiatku klasická chyba. Náhodné vstupy, bez Money managementu môžu byť ziskové len s veľkou dávkou začiatočníckeho šťastia. Vstupovať len preto, že "na Markíze hovorili, že ropa pôjde hore", nie je najšťastnejším riešením.

Opačným problémom je však tiež to, že niektorí začiatočníci sa na obchodovanie pripravujú skutočne veľmi poctivo - Technická analýza i Money Management, avšak svoj systém preoptimalizujú. Nakoniec majú do systému zakomponovaných 20 rôznych indikátorov, a v reále dáva značne rozdielne výsledky ako v backtestingu. Preto je podľa môjho názoru nutné k vytváraniu OS pristupovať triezvo a dbať na robustnosť systému, nielen krásne výsledky.

Kontinualita obchodov
Pri mojom obchodnom systéme mi stále do popredia vystupuje otázka o kontinualite obchodovania. Systém mám nastavený na nasledovanie trendu. Ak sa trend nesformuje vystupujem na malej riadenej strate alebo z nevýrazným ziskom. Niekoľko krát za mesiac mi my systém vygeneruje zisk ktorý je hlavným príjmom systému. Moja otázka na ktorú vždy hľadám odpoveď je ako si nastaviť systém tak aby systém generoval profit aj pri vynechaní maximálneho zisku.

Nie je mi celkom jasná tá záverečná otázka. Počas čítania príspevku som mal pocit, že hľadáte niečo, aby ste mohli byť v trhu neustále prítomní. V závere ma však trochu mätie tá formulácia "aby systém generoval profit, aj pri vynechaní maximálneho zisku".
Mohli by ste to opísať podrobnejšie, alebo uviesť nejaký príklad?

Kontinualitu obchodovanie myslím ako neustále exekvovanie vstupov, keď systém vygeneruje vstupný patern a nie ako neustále byť v trhu. Tu som však prišiel na jedno možné riešenie. Môžem si vyberať iba obchody s väčším potenciálnym pohybom. Kedy je tento obchod z možným väčším pohybom? To je otázka nad ktorou sa momentálne zamýšľam.

Obchod s potenciálne väčším pohybom možno odhaliť napr. na základe:

1. ADX - slúži na odhaľovanie prevládajúcich trendov, pri nízkych hodnotách však predznamenáva možný výrazný pohyb jedným alebo druhým smerom;
2. Bollinger Bands - Ak sa SO zníži, hranice sa priblížia k svojmu priemeru;
3. Tiež môžete využiť kĺzavé priemery - ak sa viacero kĺzavých priemerov k sebe priblíži a pohybujú sa vo veĺmi úzkom rozpätí, zvyknú predznamenávať obdobie výrazných pohybov;
4. Prerazenia Pivotov;
5. Divergencie Indikátorov a Cenového grafu (Pozitívne a negatívne Divergencie);
a pod.

Všetky indikátory sú popísané bližšie v sekcii Technická analýza - Indikátory technickej analýzy. Divergencie sú v sekcii obchodovanie na burze.

Takáto predikcia veľkých pohybov však môže fungovať v jednom OS a nemusí v inom. Pre vás je nevyhnutné nájsť si to, čo funguje pri vašich indikátoroch/patternoch a nastaveniach. Tu sa opäť dostávame k tomu, že v Mechanických systémoch sa to dá ľahko overiť napr. v Exceli. Pri Osobných systémoch je nutné zakresľovať a prepočítavať všetko manuálne, čo môže dávať skreslené výsledky.

Poznámka:

Bola vytvorená samostatná téma: Order flow + Volume spread analýza.
Súvisiace príspevky boli presunuté. Link na tému.

Poznámka:

Bola vytvorená samostatná téma: Joe Ross - Obchodný systém.
Súvisiace príspevky boli presunuté. Link na tému.