Pekný deň,

v poslednej dobre sa zamýšľam nad nastavením Money managementu MM. Prosím Vás má tu niekto reálne skúsenosti s vlastným nastavením svojho MM. Nemusí to byť presné znenie, ale skôr ako chápeš nastavenie MM.

Viem že by mal odrážať ziskovosť systému, psychologický moment, zvládnutie RRR alebo iného nastavenia profitov... Snažím sa nájsť to správne pre seba, no nedarí sa mi to. Je veľa aspektov ktoré prichádzajú do úvahy, že som sa v tom stratil.

Budem vďačný za každý postreh.

Ďakujem

Dobrý deň Slavo,

dávam priestor i ostatným diskutujúcim, aby sa realizovali, no zatiaľ sa vám vyjadrím aspoň ja. Čo sa týka môjho MM, na rozdiel od Vás, pracujem najmä s Excelom. Tak môžem odbúrať množstvo aspektov, ktoré by ma zaťažovali pri osobnom systéme (t.j. manuálnych prepočtoch a úpravách) a do značnej miery eliminovať psychologické ovplyvňovanie obchodných rozhodnutí.
Verím tak najmä Excelu a systému + MM, ktorý mi vyjde ako najlepší (pre niekoho to môže byť Najziskovejší, pre iného Najrobustnejší). Okrem BUY/SELL mám okamžitú odpoveď ohľadne MM - kam umiestniť SL na ďalší deň, kam umiestniť PT, koľko kontraktov kúpiť a pod. To, či budem tieto odporúčania akceptovať, alebo nie, je už na mne. Môžem napr. vyradiť využívanie Profit Targetu.

Systém spracovaný v Exceli má okrem iného tú výhodu, že okamžite vidím, aký dôsledok na môj systém by malo, ak by som Stop Loss zmenil z 1 x ATR na 1,5 x ATR. Excel mi tak ihneď prepočíta, či by sa môj zisk zvýšil/znížil, aká by bola max. jednodňová strata, či by sa prehĺbil môj Drawdown a pod.

Vy ste sa v tom podľa môjho názoru stratili najmä preto, lebo chcete zakomponovať príliš veľa vecí do obchodovania. Ak využívate osobný obchodný systém a prepočítavate si všetko manuálne, tak by som sa to snažil naopak všetko zjednodušiť tak, ako sa len dá - napr. vyhľadávať len obchody s vysokým RRR, SL umiestňovať pár tickov pod Risk, PT ako Stop (Trailing Stop) na hranicu Reward. a pod.

Ďakujem za odpoveď,
pri svojej práci aktívne používam excel a presne si simulujem to o čom ste písali vo vašej odpovedi. Mne sa skôr jednalo o to aký prístup k MM majú iný tradery. Priznám sa ja osobne sa ešte hľadám rámci môjho MM, ale to neznamená, že už nemám spracované momentálne nastavenie svojho MM v rámci svojho systému.
Slavo

Pekný deň,
Dnes by som rád prispel do tejto diskusie o poplatkoch pri obchodovaní. Pri svojej práci na MM som stále uvažoval o poplatkoch ktoré sú účtované brokerom. Táto položka je veľmi často opomínaná aj v literatúre a aj v rôznych článkoch o MM.
Dnes som dočítal knihu „Dosť“ a opäť sa mi potvrdilo, že poplatky sú skrytou “rakovinou“ v MM. Skúste sa pozrieť na svoje obchodné denníky a vypočítať koľko predstavuje percentuálny podiel všetkých poplatkov vášho brokera. Ak si budete myslieť, že je to zanedbateľná položka, tak u mňa je to 60% zo straty. (pre objasnenie poplatky si automaticky pripočítavam ako stratu pri obchode). Takže 40% je tvorených čistou stratou môjho obchodovania a 60% mi zhltne môj broker. Zaujímavé !!!

Veľa úspechov vám všetkým prajem
Slavo

Slavo, v tom môžem len súhlasiť. Poplatky a nevýhodné spready sú zabijakom obchodníkov. Už som k tomu písal do fóra jeden príspevok s rýchlymi prepočtami na 3 rôzne komodity TU. Z celkového zisku tak ostávalo niečo okolo polovice. Zvyšok stiahli poplatky a slippage.

Najmä čo sa týka tvorby obchodných systémov začiatočníkov, mali by medzi stratové obchody rátať i ďalšie náklady, napr. komisie brokerov. Získajú tak lepší prehľad o tom, či ich systém má aj v reále šancu byť ziskový alebo nie.

U zabehaných obchodníkov je to však už o niečom inom. Vedia, že poplatky sú nevyhnutnou súčasťou ich obchodovania, a to nezmenia. Najdôležitejšou informáciou sa preto stáva len to, či je systém ako celok v zisku, alebo strate.

Všeobecne platí pre každého obchodníka, že je najlepšie nájsť si brokera s nízkymi komisiami, no pritom dobrým plnením obchodných príkazov.