|
To by vám práve mal zodpovedať váš Backtest. V nom si musíte vyskúšať možnosti výstupov na Profit Targete (či už každý deň, s návratom do obchodu na Close alebo len jedenkrát v obchode), alebo nepoužívať PT vôbec, namiesto toho sa spoliehať na Stop and Reverse systém.
Všeobecne môžem povedať, že napr. správnym nastavením Stop Lossu, by ste mali dokázať byť ziskoví i pri čisto náhodných vstupoch do obchodov (dá sa to otestovať v Exceli napr. prostredníctvom funkcie Random). Tým si môžete overiť, či váš SL nie je až príliš prispôsobený len na konkrétne obchodované aktívum a konkrétne časové obdobie. Veľmi dobrý je napr. PSAR.
Keďže ide vďaka SL zarábať i pri náhodných vstupoch, malo by sa dať zarábať aj prostredníctvom PT. PT som však do takej miery nepreveroval, chystám sa na to neskôr. Ja osobne uprednostňujem systémy, ktoré fungujú ako Stop and Reverse, so Stop Lossom definovaným pre každý jednotlivý deň obchodu (teoretický príklad: prekríženia 2 kĺzavých priemerov, so SL 200 USD pre každý deň obchodu pod Close). Ak nie sme vyhodení na SL, profitujeme až do okamihu zmeny signálu na opačný.
Nevýhodou vášho OS, tak ako som vám v niektorom príspevku už písal, je podľa mňa to, že v takomto vašom osobnom obchodnom systéme, je veľmi ťažké otestovať SL a PT spätne. Vyžaduje si to veľa času a trpezlivosti. Keby ste mali mechanický systém - napr. RSI 70/30, dá sa to už naprogramovať do Excelu a pomerne ľahko, no najmä rýchlo otestovať najlepší výstup.
|
