Efektivita obchodního systému v Excel souboru

Článek o základních ukazatelích efektivity vašeho obchodního systému na eTrading.sk již byl napsán. Pro ty, kteří se k němu zatím nedostali, link. Mezi tyto základní ukazatele, které zvyknou obchodníci sledovat, patří Win to Loss Ratio, Profit to Loss Ratio a Average Profit Per Trade.

Ve zkratce si zopakujme, že:

1. Win to Loss Ratio (W/L Ratio nebo Procento ziskových obchodů) poukazuje ma poměr ziskových a ztrátových obchodů. Můžete se setkat s několika číselnými vyjádřeními. Buď jako 3:2 nebo 60 %. Obě znamenají totéž. První číselný výraz poukazuje na to, že z pěti obchodů máme průměrně 3 ziskové a 2 ztrátové. Druhé vyjádření zdůrazňuje jejich procentuální poměr - 60 % ziskových obchodů a 40 % ztrátových. Osobně upřednostňujeme procentuální vyjádření, protože má lepší vypovídací hodnotu
2. Profit to Loss Ratio (P/L Ratio) zobrazuje průměrnou velikost zisku oproti průměrné ztrátě. Jinak řečeno, pokud je zisk na 1 obchod 300 USD a ztráta na 1 obchod 150 USD, Profit to Loss Ratio by bylo 2:1 nebo také 2.
3. Average Profit Per Trade (APPT) lze také vyjadřovat několika způsoby. Buď se zaměříme na ukazatel jako takový, který znamená jistou bodovou hodnotu, nebo na ukazatel, který tuto jistou hodnotu vyjadřuje jako USD. V tom prvním případě bychom (tzv. předchozí hodnoty z WLR a PLR) počítali APPT jako (60 % x 2) - (40 % x 1) = 0,8. V druhém případě bychom potebovali vědět přesné USD hodnoty. Ty víme, a proto by výpočet vypadal následovně: (60 % x 300) - (40 % x 150) = 120 USD. Ať už upřednostníme bodové nebo finanční vyjádření, důležité je jen to, aby hodnota byla vyšší než 0. To totiž znamená, že Obchodní systém vytváří zisk, ne ztrátu.

K samotnému souboru.

Náhled na celý soubor vypadá následovně:

Do sloupců AE vložte vaše vlastní vstupní údaje. Momentálně jsou tam ilustrativní údaje pro Kukuřici. Zkuste si však vložit vlastní data a můžete sledovat, jakým způsobem se změní výstupy souboru.

V sloupcích G-J jsou přepočty pro EMA - oblíbený Exponenciální klouzavý průměr, pokyn ke koupě nebo prodeji, dosažený zisk nebo ztráta, a to v bodech i USD. V těchto sloupcích nic neměníte. Právě naopak, sloupce vám poskytují údaje o tom, jak by probíhaly vaše obchody.

Sloupce L-M jsou určeny jednak pro nastavení základních hodnot, jakož i pro samotné výsledky. Hodnoty nastavujeme výlučně v modrých políčkách. Tři základní údaje, které musíme nastavit, jsou: minimální bodový posun (1 tick), hodnota ticku v USD a počet dní pro výpočet EMA. V tomto případě jsou do souboru vloženy údaje pro Kukuřici, což znamená, že minimální cenový posun je 0,25 bodu. Tento posun se rovná 12,50 USD. Počet dnů pro výpočet exponenciálního klouzavého průměru je jen na nás samotných. Pro zjednodušení je toto nastavení děláno formou výsuvné nabídky, kde si můžeme zvolit vlastní počet dní pro výpočet.

Pod těmito modrými políčky jsou uvedeny samotné výsledky, které takovým nastavením průměru dosáhneme. Co jednotlivé hodnoty znamenají, bylo již uvedeno v úvodu tohoto článku. Kromě toho, názvy buněk mají samy o sobě dostatečnou výpovědní hodnotu, proto věříme, že není nutné je blíže vysvětlovat.

Hodnoty exponenciálního klouzavého průměru můžete samozřejmě měnit. Sledujete tak, jak by se měnila efektivita obchodního systému, založeného na vzrůstu a poklesu jednoho EMA.

Soubor si můžete libovolně přizpůsobovat a experimentovat s ním. Nedovolené je zasahování do označení autorských práv (známé © s označením autora), další šíření souboru jakoukoli formou (stáhnout si jej může každý ze stránek eTrading.sk), vydávání za vlastní tvorbu (a to i po případných úpravách), jeho zapůjčení za úplatu nebo prodej.

Věříme, že se vám soubor bude líbit a pomůže vám pochopit tyto důležité aspekty obchodního systému.