Jak vytvořit jednoduchý obchodní systém

V poslední době se na eTrading.sk obrací více lidí, kteří se zajímají o obchodování na burze, ale nevědí přesně, jak začít vytvářet svůj vlastní, ziskový obchodní systém. V tomto článku se proto budeme věnovat základem jeho tvorby + na konci článku je malý bonus.

Co všechno by měl obsahovat obchodní systém si můžete přečíst již v kategorii: Základy obchodování, článek Obchodní systém. My si však ukážeme tvorbu OS, který se dá naprogramovat do MS Excel (nebo Open Office Calc.).

Excel nám nabízí několik nezanedbatelných výhod. Umožňuje nám otestovat obrovské množství dat, získat přehled o tom, které indikátory by byly ziskové, a které ne, ve kterých obdobích by se jim dařilo více, a ve kterých méně. Dokážeme v něm rychle prověřit jakýkoliv nový nápad, teorii a ušetřit tak obrovské množství času.

Některé aspekty obchodního systému je možné do Excelu dosadit, některé ne. Pojďme si rozebrat jednotlivé prvky OS a možnost jejich automatizace:

• Vstupy do Buy a Sell pozici - můžete je samozřejmě naprogramovat, avšak ne všechny. Závisí to na tom, zda se chcete zaměřit na Osobní obchodní systém (a spoléhat se na jakési získání "citu pro trh", nebo jste spíše fanouškům Mechanických, až Automatických obchodních systémů). Kromě jasných "společných" vstupů, to mohou být i čistě individuální vstupy. To závisí zejména na použití vstupních metod. Pokud např. vstupujeme na základě překřížení dvou EMA, vstupy jsou jasné. Pokud bychom vstupovali na základě subjektivní identifikace trojúhelníkových formaci, vstupy by byly individuálně - jeden obchodník by formaci dokázal identifikovat, jiný ne a vstupoval by proto v jiném čase. Jinak řečeno, to, kdy vstoupíme, a zda vůbec vstoupíme do obchodu je značně ovlivněno tím, zda obchodujeme na základě patternů nebo indikátorů technické analýzy nebo např. prostřednictvím fundamentální analýzy. Z těchto všech se nejlépe dají automatizovat vstupy na základě indikátorů.
• Výstupy z obchodů - zajišťujeme jejich prostřednictvím Stop Loss a Profit Target. Články o možných SL a PT si můžete prohlédnout zde. Pro výstupy platí totéž, jako v předchozím případě. Pokud vystupujeme na základě konkrétních měřitelných limitů, do Excelu je snadno vložíme. Pokud se však spoléháme jen na mentální Stop Loss, tak je to čistě individuální záležitost každého obchodníka.
• Position sizing. Je součástí money managementu. Naprogramovat ho je skoro nutnost. Spoléhat se jen na odhad se podobá spíše na ruletu a ne na racionální přístup k obchodování. PS však nastupuje až v pozdějších fázích, kdy se náš obchodní účet rozroste dostatečně na to, abychom mohli začít násobit množství námi kontrolovaných kontraktů. Na začátku, při tvorbě základního OS nás tedy nemusí až tak trápit, protože řeší až nadstavbu obchodování.
• Psychika - je individuální. Techniky na odbourání stresu do Excelu nevložíte, avšak větší důvěru v náš obchodní systém lze získat, pokud dostáváme jednoznačné signály Buy/Sell, z dobře otestovaného systému, jako kdybychom se měli spoléhat na svůj cit pro trh. V takovém případě můžeme po čase začít zpochybňovat svá rozhodnutí, vystoupit předčasně se ztrátou a pod.. I v tomto případě má tedy dobře otestován systém, který vydává jasné signály, pozitivní vliv. Může tak do značné míry zredukovat psychický stres, avšak zejména pochybnosti o našich předchozích rozhodnutích. Jde jen o to, naučit se mu důvěřovat. Pokud jsme však samozřejmě nepodcenili samotné historické testy, ještě před tvorbou našeho OS. Takové počáteční testy by neměly být zaměřeny výhradně na ziskovost, ale zejména na robustnost Obchodního systému - t.z. aby systém fungoval na různých trzích a různých datech
• Externí faktory - Trh, Broker, Platforma. Závisí na individuálním výběru a preferencích obchodníka. Ty zde neovlivníme.

Co z toho vyplývá? Pokud se rozhodneme pro mechanizovaný obchodní systém, získáme tak hned na začátku několik výhod. Tou první je, že vstupy do Buy a Sell pozic budou jednoznačné. Nebudeme muset o nich pochybovat a měnit své obchodní rozhodnutí, dokud nedostaneme nový signál.

Rovněž se zbavíme starostí s umístěním Stop lossu. Množství obchodníků se totiž spoléhá - nebo přesněji spoléhalo na svůj vlastní mentální Stop loss. Měli přibližnou představu o tom, kde z trhu vystupují, ale když trh šel proti nim, stále váhali s ukončením obchodu dokud... Je to jako když padáme z 10 patra a stále si cestou opakujeme: ještě to není tak zlé, ještě to není tak zlé...

Excel nám pomáhá odbourat i tyto chyby. Když jednou určí SL na hranici např. 38,30 a my skutečně tuto hranici dodržíme, neskončíme na dlažbě.


Co by měl jednoduchý Obchodní systém obsahovat:

• Technická analýza: Vstupní indikátor. Nejrychlejší je nakombinovat 2 různé EMA a sledovat jejich překřížení. Jednoduchou obměnou čísel se automaticky OS přepočítá na nové vstupy a vypočítá nám novou ziskovost celého systému.
• Money Management: Stop Loss jako základ MM. Ten zabrání, abychom riskovali příliš mnoho a rychle zruinovali náš obchodní účet. Profit Target a Position Sizing jsou už jen nadstavbou MM, které můžeme zakomponovat až do rozšířeného OS.
• Obchodní systém a vyhodnocování jeho efektivity: K tomu slouží APPT - Average profit per trade, nebo obecněji: celkový Zisk nebo Ztráta našeho Obchodního systému, který bude napomáhat při hledání nejvhodnějších vstupů a výstupů z obchodů.

• ve sloupcích A-E jsou vstupní data, která testujeme. Data je možné libovolně měnit a v průběhu pár vteřin tak získat výsledky ziskovosti našeho obchodního systému pro nový trh, jiné časové období a pod.

• ve sloupcích G-L jsou automatické přepočty, které probíhají po dosazení nových dat. Jako příklad na vstupní indikátor, jsou tam naprogramované překřížení dvou různých EMA. Sloupce G a H přepočítávají hodnoty těchto klouzavých průměrů. Sloupec I nám následně generuje signál, zda je vhodný čas koupit nebo prodat. Sloupec J stanoví, kam přesně máme umístit svůj Stop Loss (jako základní kámen Money Managementu). Sloupec K kalkuluje naše zisky a ztráty za jednotlivé obchody, zatímco sloupec L ukazuje průběžný stav našeho účtu - po tom všem asi nejdůležitější informace.

• ve sloupcích N-P je hlavní tabulka. Zde určujeme jednak vstupy a získáváme z ní i finální informace. Jako vstupní hodnoty zadáváme: o jakou komoditu se jedná, minimální cenový posun a finanční hodnotu 1 ticku. To vše slouží pro výpočet našeho zisku a ztráty. Pro obchodování samotné zadáváme jaké 2 EMA chceme obchodovat - např. překřížení EMA5 a EMA20 jakož i úroveň našeho Stop Loss - např. 150 USD. Všechny tyto údaje můžeme samozřejmě měnit a porovnávat, které překřížení EMA by byly pro nás nejziskovější a také jak velký SL by nám vyhovoval.

• ostatní pole základní tabulky jsou modré. To znamená, že nevyžadují vstupní data, právě naopak, samy nám poskytují informace o tom, jak by se našemu obchodnímu systému dařilo.