Nejnovější diskuse

Typ grafu na burze
tajtus 13.1.2014 20:54
Re: co si myslite ?
trader 29.5.2013 21:04
Re: Kagi chart excel
trader.ciro 1.5.2013 16:18
Re: Prosba o pomoc a radu
Tynia 26.3.2013 23:16
Re: ako sa stat milionarom?
peter977 4.3.2013 21:50

Podobné články

MACD - Moving Average Convergence Divergence

Technická analýza - Indikátory technické analýzy
Tvůrcem MACD je Gerald Appel. MACD radíme ke momentum oscilátorem, které vyjadřují hybnost, sílu momentálního trendu, přičemž oscilují kolem neutrální úrovně oběma směry.
MACD je zkratka pro Moving Average Covergence Divergence, co je možné přeložit jako Zvětšení a vzdalování klouzavých průměrů.
MACD je složeno z několika klouzavých průměrů, konkrétně tří. Jejich obvyklá nastavení je 9, 12 a 26 period. Uvedené periody jsou pouze orientační a každý obchodník si může nastavit MACD podle vlastních preferencí.
Konstrukce MACD je poměrně jednoduchá, protože jde pouze o 3 klouzavé průměry, avšak o to složitější na vysvětlení. Princip výpočtu je následující:
MA12 - MA26 (od 12-denního klouzavého průměru odečteme hodnoty 26-denního klouzavého průměru). Získáme tím nové hodnoty a více na MA12 a MA26 zapomeneme. Nové hodnoty budeme volat pouze MACD.
Vypočítáme MA9 (9-denní klouzavý průměr) MACD hodnot. Tento klouzavý průměr budeme nazývat Trigger line.
V roce 1986 Thomas Aspray zavedl navíc tzv.. MACD histogram. MACD - Trigger line = MACD Histogram. Čili, pokud od MACD hodnot, které jsme získali v prvním kroku odečteme jeho vlastní MA9 (trigger line), získáme nové hodnoty - MACD Histogram. MACD Histogram není nic jiného, ​​než grafické vyjádření vztahu MACD a Trigger line. Pokud je MACD vyšší než Trigger, MACD Histogram je kladný, pokud je MACD nižší než Trigger, je MACD Histogram záporný. V momentě, kdy se MACD rovná Trigger line, je MACD Histogram roven nule.
Výše popsaný postup je kompletní výpočet. V závislosti na různých zdrojů informací, ke kterým se dostanete, nebo od různých analytických programů, se však také můžete setkat s tím, že se poslední krok vynechává (MACD Histogram), nebo za MACD Histogram mohou být také považovány samotné hodnoty MACD - graficky vyjádřeno ve formě histogramu.
Na přiloženém grafu níže můžete vidět MACD hodnoty (1. krok), které mají podobu histogramu (Histogram v tomto případě znázorňuje rozdíl hodnot EMA12 - EMA26).

Tvůrcem MACD je Gerald Appel. MACD radíme ke momentum oscilátorům, které vyjadřují hybnost, sílu momentálního trendu, přičemž oscilují kolem neutrální úrovně oběma směry. MACD je zkratka pro Moving Average Covergence Divergence, co je možné přeložit jako přiblížení a vzdalování klouzavých průměrů.

MACD je složeno z několika klouzavých průměrů, konkrétně tří. Jejich obvyklá nastavení je 9, 12 a 26 period. Uvedené periody jsou pouze orientační a každý obchodník si může nastavit MACD podle vlastních preferencí.

Konstrukce MACD je poměrně jednoduchá, protože jde pouze o 3 klouzavé průměry, avšak o to složitější na vysvětlení. Princip výpočtu je následující:

 

  1. MA12 - MA26 (od 12-denního klouzavého průměru odečteme hodnoty 26-denního klouzavého průměru). Získáme tím nové hodnoty a více na MA12 a MA26 zapomeneme. Nové hodnoty budeme volat pouze MACD.
  2. Vypočítáme MA9 (9-denní klouzavý průměr) MACD hodnot. Tento klouzavý průměr budeme nazývat Trigger line.
  3. V roce 1986 Thomas Aspray zavedl navíc tzv. MACD histogram. MACD - Trigger line = MACD Histogram. Čili, pokud od MACD hodnot, které jsme získali v prvním kroku odečteme jeho vlastní MA9 (trigger line), získáme nové hodnoty - MACD Histogram. MACD Histogram není nic jiného, ​​než grafické vyjádření vztahu MACD a Trigger line. Pokud je MACD vyšší než Trigger, MACD Histogram je kladný, pokud je MACD nižší než Trigger, je MACD Histogram záporný. V momentě, kdy se MACD rovná Trigger line, je MACD Histogram roven nule.


Výše popsaný postup je kompletní výpočet. V závislosti na různých zdrojů informací, ke kterým se dostanete, nebo od různých analytických programů, se však také můžete setkat s tím, že se poslední krok vynechává (MACD Histogram), nebo za MACD Histogram mohou být také považovány samotné hodnoty MACD - graficky vyjádřeno ve formě histogramu.


Na přiloženém grafu níže můžete vidět MACD hodnoty (1. krok), které mají podobu histogramu (Histogram v tomto případě znázorňuje rozdíl hodnot EMA12 - EMA26).

 


MACD Moving Average Convergence Divergence

 

Copyright © Obr. zhotovený v programu Incredible Charts


MACD je zde založeno na 2 klouzavých průměrech - 12-denním a 26-denním. MA12 je tvořen zelenou křivkou a MA26 červenou křivkou. Všimněte si, že když se tyto dva průměry protnou, Histogram překročí nulovou linii směrem dolů / nahoru, podle toho, zda MA12 prorazilo MA26 směrem dolů nebo nahoru. Je to způsobeno tím, že Histogram jen znázorňuje rozdíl uvedených klouzavých průměrů.

 

Na následujícím obrázku jsou opět zachyceny MACD hodnoty ve formě histogramu, tentokrát však se svou Trigger Line, kterou je EMA 5.

 

MACD_moving_average_convergence_divergence_histogram

 

Copyright © Obr. zhotovený v programu Incredible Charts

 

Všechny momenty, kdy MACD hodnoty prorazili svou Trigger line jsou vyznačeny modrými horizontálními liniemi.

 

Způsob využití:

Existuje mnoho způsobů využití MACD a obchodníci si jej neustále dále přizpůsobují vlastním požadavkům. Přiblížíme si 4 základní způsoby použití:

 

  1. Pozitivní a negativní divergence. Divergence jsou tématem pro samostatný článek. Pozitivní divergence: Zatímco cenový graf vytváří při poklesu stále nížší Low, MACD odmítá vytvářet nižší Low a místo toho jeho Low jsou čím dál tím vyšší. Jinak řečeno, medvědem dochází dech a lze očekávat brzký zvrat trendu. Na obrázku výše lze vidět několik velmi pěkných divergencí - Pozitivních i negativních. Všimněte si jak se v cenovém grafu vytvořilo vyšší High a na MACD jen nižší "kopec" - High, což předpovídalo nadcházející pád cen. A naopak - vzápětí došlo k tomu, že zatímco cenový graf vytvářel stále nižší Low, tak MACD dokázalo vytvořit Low jen podstatně vyšší, což předznamenalo brzký nárůst trhu, ke kterému vzápětí došlo.
  2. MACD překřížení. Osobně jsem se při tomto způsobu setkal s několika možnostmi jejich využití. Někteří obchodníci berou v úvahu každé překřížení MACD hodnot a jejich Trigger line - pokud MACD překříží Trigger line směrem nahoru nakoupí, pokud směrem dolů, prodají. Jelikož tyto překřížení jsou dost časté, jako filtr se zvykne používat časové období např. 3 dnů, kdy pokud MACD a Trigger zůstávají stále překřížené, vstupujeme do obchodu. Pokud se vrátí do původních poloh, vyhnuli jsme se ztrátovému obchodu. Jiní obchodníci berou v úvahu pouze pokud MACD překříží Trigger line směrem nahoru a nachází se při tom pod nulovou linií. Analogicky pro prodej berou v úvahu pouze situaci, kdy MACD překříží Trigger line směrem dolů a nachází se přitom nad nulovou linií.
  3. Překřížení nulové linie prostřednictvím MACD. To neznamená nic jiného než to, že se 12-denní EMA dostala nad 26-denní EMA. Já osobně to za samostatný MACD signál nepovažuji. Jde spíše o obchodní systém na základě překřížení dvou EMA, jako o vlastní MACD systém.
  4. Posuzování samotného MACD histogramu (3. krok výpočtu). Pokud Histogram narůstá, znamená to sílící momentum a rostoucí rozdíl mezi MACD a Trigger line. Pokud Histogram začne klesat, znamená to, že MACD Momentum slábne a můžeme předem předpovědět překřížení MACD-Trigger a předstihnout tak trh s okamžikem Nákupu / Prodeje.

 

Na závěr: Pokud chce obchodník dosáhnout toho, aby MACD reagovalo pružnější, musí si navolit kratší periody EMA - např. 5-10-18. Dostanete tak dřívější signály na nákup nebo prodej, avšak těchto signálů bude také podstatně více a mnohokrát falešných. Je proto dobré zvážit si o jaký trh jde a navolit si MACD hodnoty podle charakteristik jednotlivých trhů a výsledků minulých testů.

 

MACD se také zvykne využívat k určení dlouhodobého trendu. Stačí když MACD uplatníme ne na denní, ale na týdenní grafy. Tím získáme představu o dlouhodobém trendu - rostoucí nebo klesající a podle tohoto bereme obchody jen do směru trendu.

 

Pro ty, kteří nemají rádi práci se vzorci a mají zájem o hotové řešení, jsou k dispozici tyto soubory. Jde o indikátory zpracované v Excelu.

 

Reklamní odkazy (II)